プロップファームに関する記事一覧

「エッジ」の解体新書プロップファームが無視できない取引システムの構築法

序論：取引「戦略」から定量的「エッジ」へのパラダイムシフト現代のプロップトレーディングファームは、一過性の利益をもたらす個人の「才能」や再現性のない「戦略」には投資しない。彼らが求めるのは、組織の資産として蓄積可能で、統計的に検証され、体系的に運用できる定量的「エッジ」である 1。これは、

序論：プロップファームが仕掛ける、洗練された選抜ゲーム現代の金融市場において、プロップトレーディングファーム（以下、プロップファーム）が提供する「チャレンジ」制度は、多くのトレーダーにとって大きな資金を動かすための魅力的な登竜門として映る。その華やかなウェブサイトは、わずかな参加費で数万、

序論：バックテストの幻想とアルファ減衰の現実アルゴリズムトレーディング戦略の開発において、バックテストが不可欠なプロセスであることは論を俟たない。過去のデータを用いて戦略の有効性を検証するこの手法は、無数のアイデアを迅速に評価し、有望でないものを棄却するための、極めて価値の高いフィルタリン

序論トレーディングシステムのダウンタイムは、単に取引ができない時間を意味するのではない。それは、市場の最も重要な局面における絶好の機会損失であり、積み重なれば莫大な金額となる。さらに、システムの不安定性は、戦略の有効性を正しく評価することを妨げ、見えない形で収益を圧迫する。プロプラ

序論：アルファを追求する究極の「矛」、その輝きと脆弱性プロップトレーディングファームの競争優位性は、超過収益（アルファ）を継続的に創出する能力に集約される 1。その源泉となるのが、莫大な知的資本と財務的投資の結晶である、オーダーメイドのAI/MLトレーディング戦略である。これは、市

序論：アルファハンターのパラドックスプロップトレーディングファームの存在意義は、市場の非効率性を見出し、超過収益（アルファ）を追求することにある 1。その目的達成のため、各社は数理モデル、機械学習、そして最高水準のクオンツ人材に莫大な投資を行い、洗練された取引戦略という名の「矛」を鍛え上げ